MPaR'08 - artykuł nr 19
Rozmytość II typu w dynamicznym programowaniu inwestycji
Paweł Baran
Streszczenie:
W pracy Rozmytość II typu w dynamicznym programowaniu inwestycji (P. Baran) zaproponowano proste rozszerzenie deterministycznego i stochastycznego (według klasyfikacji pochodzącej z klasycznej pracy Bellmana i Zadeha) modelu rozmytego programowania dynamicznego o przypadek, w którym poszczególne przynależności w celach i warunkach rozmytych są liczbami rozmytymi (np. realizacjami zmiennych lingwistycznych), co skutkuje uzyskaniem rozmytości II typu. Zaprezentowano przykład liczbowy wykorzystujący takie właśnie podejście w ramach dynamicznego modelu szeregowania inwestycji.
Nota bibliograficzna:
Paweł Baran. (2008). Rozmytość II typu w dynamicznym programowaniu inwestycji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '08. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 259-268
