MPaR'07 - artykuł nr 1
Modele wyboru portfela aktywów przy inwestycjach długookresowych
Krzysztof Bareja
Streszczenie:
Długoterminowe zarządzanie portfelem inwestycji wymaga dostosowywania składu portfela do aktualnej sytuacji rynkowej. Wiążą się z tym problemy wyboru momentu rekonstrukcji portfela, sposobu jej przeprowadzenia i uwzględnienia jej kosztu. Praca Modele wyboru portfela aktywów przy inwestycjach długookresowych (K. Bareja) prezentuje metody, które są rozszerzeniem technik analizy portfelowej opartej na modelach typu Markowitza, uwzględniającymi specyfikę dynamicznego zarządzania portfelem inwestycji.
Nota bibliograficzna:
Krzysztof Bareja. (2008). Modele wyboru portfela aktywów przy inwestycjach długookresowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 19-28
