MPaR'99 - artykuł nr 2
Mechanizmy wyceny i wartość oczekiwana bankowych transakcji kredytowych
Jacek Bednarz, Mariusz Kicia
Streszczenie:
Ograniczoność informacji dostępnych dla banku, a także oczywista "nieobiektywność" cen każą przypuszczać, że oprocentowanie kredytu oferowane kredytobiorcy nie zawsze pozostaje w ścisłej zależności z podejmowanym ryzykiem kredytowym. Przedmiotem analizy przeprowadzonej w pracy Mechanizmy wyceny i wartość oczekiwana bankowych transakcji kredytowych (J. Bednarz, M. Kicia) będą więc przesłanki wyznaczania ceny kredytu przez banki i na tym tle próba weryfikacji wykorzystania wartości oczekiwanej w wycenie bankowych transakcji kredytowych.
Nota bibliograficzna:
Jacek Bednarz, Mariusz Kicia. (1999). Mechanizmy wyceny i wartość oczekiwana bankowych transakcji kredytowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 47-66
