MPaR'99 - artykuł nr 22
Wspomaganie wyboru wariantu inwestycyjnego
Cezary Dominiak
Streszczenie:
C. Dominiak w pracy Wspomaganie wyboru wariantu inwestycyjnego przedstawił propozycję metody wspomagania wyboru wariantu inwestycyjnego umożliwiającą uwzględnienie ryzyka związanego z podejmowaniem tego rodzaju decyzji. Zaproponowana metoda wykorzystuje symulację Monte Carlo w procesie generowania rozkładów kryteriów oceny oraz dominacje stochastyczne w fazie porównywania wariantów ze sobą. W ostatniej części pracy zaprezentowany został prosty przykład obliczeniowy ilustrujący funkcjonowanie proponowanej metody wspomagania decyzji.
Nota bibliograficzna:
Cezary Dominiak. (1999). Wspomaganie wyboru wariantu inwestycyjnego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 273-282
