MPaR'04 - artykuł nr 13
Szacowanie wartości narażonej na ryzyko dla portfela kredytów specjalizowanych - metoda symulacyjna
Paweł Gąsiorowski
Streszczenie:
W artykule Szacowanie wartości narażonej na ryzyko dla portfela kredytów specjalizowanych - metoda symulacyjna (P. Gąsiorowski) zastosowano metodę symulacyjną wyznaczania rozkładu możliwych strat ponoszonych przez bank w związku z udzieleniem kredytów specjalizowanych oraz rozkładu korzyści osiąganych przez właściciela przedsięwzięcia. Zastosowana metoda analizy jest rozszerzeniem pojęcia Earnings at Risk.
Nota bibliograficzna:
Paweł Gąsiorowski. (2004). Szacowanie wartości narażonej na ryzyko dla portfela kredytów specjalizowanych - metoda symulacyjna. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '04. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 177-196
