MPaR'04 - artykuł nr 14
Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej do podejmowania optymalnych decyzji
Urszula Gierałtowska
Streszczenie:
Analiza dyskryminacyjna w połączeniu z analizą wskaźnikową może być wykorzystywana na rynku kapitałowym. Jako kryterium dyskryminacji spółek można zaproponować przeciętną stopę zwrotu z akcji, współczynnik beta lub wybrany wskaźnik finansowy (czy też kombinację kilku). Dzięki wykorzystaniu analizy dyskryminacyjnej można wyodrębnić zbiór spółek giełdowych "dobrych" z punktu widzenia określonego kryterium (lub kryteriów). Z akcji tych spółek można zbudować optymalny dla inwestora portfel papierów wartościowych. W artykule Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej do podejmowania optymalnych decyzji (U. Gierałtowska) autorka zaproponowała różne kryteria budowy funkcji dyskryminacyjnej budowanej dla całego rynku (wszystkich spółek notowanych na WGPW) oraz dla poszczególnych sektorów. Dokonano porównań efektywności portfeli zbudowanych dla wyodrębnionych spółek.
Nota bibliograficzna:
Urszula Gierałtowska. (2004). Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej do podejmowania optymalnych decyzji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '04. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 197-212
