MPaR'07 - artykuł nr 9


 

Pokaż spis treści MPaR'07
 

VaR a ryzyko makroekonomiczne portfeli inwestycyjnych na GPW w Warszawie

Felicjan Jaguś

Streszczenie:

Celem pracy VaR a ryzyko makroekonomiczne portfeli inwestycyjnych na GPW w Warszawie (F. Jaguś) jest przedstawienie zależności pomiędzy profilem ryzyka makroekonomicznego portfeli inwestycyjnych a ryzykiem zagrożenia VaR. W pracy przedstawiono analizę, na podstawie której zbudowanych zostanie kilka portfeli inwestycyjnych o różnych profilach ryzyka makroekonomicznego. Zbudowane portfele porównano ze względu na wartości miary ryzyka zagrożenia VaR.

Nota bibliograficzna:

Felicjan Jaguś. (2008). VaR a ryzyko makroekonomiczne portfeli inwestycyjnych na GPW w Warszawie. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 133-144