MPaR'98 - artykuł nr 12
Premia za ryzyko na rynku skarbowych papierów wartościowych
Jarosław Janecki
Streszczenie:
Praca Premia za ryzyko na rynku skarbowych papierów wartościowych (J. Janecki) podzielona jest na trzy części. Pierwsza z nich przedstawia podstawowe elementy ryzyka, z jakim spotykają się inwestorzy przy podejmowaniu decyzji o zakupie skarbowych papierów wartościowych, w drugiej przedstawiono wyniki badań modelowania premii za ryzyko w różnych krajach, natomiast w części trzeciej przedstawiono propozycję modelowania premii za ryzyko na rynku papierów skarbowych w Polsce.
Nota bibliograficzna:
Jarosław Janecki. (1998). Premia za ryzyko na rynku skarbowych papierów wartościowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 163-176
