MPaR'99 - artykuł nr 7
Algorytmy genetyczne w dywersyfikacji ilościowej
Sławomir Jarek
Streszczenie:
W prezentowanym w pracy Algorytmy genetyczne w dywersyfikacji ilościowej (S. Jarek) modelu nałożone zostały ograniczenia całkowitoliczbowe na ilość papierów występujących w portfelu. Ograniczenia te odgrywają dużą rolę w przypadku portfela, do tworzenia którego użyto niewielkich kwot. Stosując odpowiednio zbudowane funkcje przystosowania i sposób kodowania przestrzeni decyzyjnej uzyskujemy wyniki zbliżone do wyników uzyskanych za pomocą programowania całkowitoliczbowego. Zaletą proponowanego rozwiązanie jest prosta implementacja.
Nota bibliograficzna:
Sławomir Jarek. (1999). Algorytmy genetyczne w dywersyfikacji ilościowej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 129-140
