MPaR'98 - artykuł nr 16
Badanie stabilności w czasie rozkładów stóp zwrotu z inwestycji w akcje - studium empiryczne dla WGPW
Iwona Konarzewska
Streszczenie:
W pracy Badanie stabilności w czasie rozkładów stóp zwrotu z inwestycji w akcje - studium empiryczne dla WGPW (I. Konarzewska) przedstawiono opis łącznych rozkładów stóp zwrotu oraz badano zasadność hipotezy o normalności tych rozkładów w przypadku polskiej giełdy papierów wartościowych. Hipotezy o normalności rozkładów niezależności rozkładów stóp zwrotu z różnych okresów czasu są podstawą między innymi modeli wyceny wielu instrumentów finansowych modeli równowagi rynkowej.
Nota bibliograficzna:
Iwona Konarzewska. (1998). Badanie stabilności w czasie rozkładów stóp zwrotu z inwestycji w akcje - studium empiryczne dla WGPW. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 213-224
