MPaR'07 - artykuł nr 11
Odporna optymalizacja portfela inwestycyjnego na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
Justyna Majewska
Streszczenie:
Celem pracy Odporna optymalizacja portfela inwestycyjnego na przykładzie polskiego rynku kapitałowego (J. Majewska) jest zaprezentowanie koncepcji odpornej optymalizacji portfela, począwszy od sposobów konstrukcji przedziałów niepewności poprzez zdefiniowanie problemów optymalizacyjnych, a kończąc na metodach ich rozwiązywania. Dokonano również analizy porównawczej portfeli uzyskanych metodą odpornej optymalizacji i portfeli stworzonych przy klasycznych założeniach dla polskiego rynku kapitałowego. Uzupełnienie analizy portfelowej za pomocą modeli odpornych zapewnia w rezultacie lepszą metodę podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Nota bibliograficzna:
Justyna Majewska. (2008). Odporna optymalizacja portfela inwestycyjnego na przykładzie polskiego rynku kapitałowego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 157-170
