MPaR'09 - artykuł nr 4
Ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem współczynnika Giniego
Elżbieta Majewska
Streszczenie:
Wybór funduszu inwestycyjnego jest jednym z podstawowych problemów, jaki muszą rozwiązać inwestorzy decydujący się na ulokowanie swoich kapitałów w tego typu inwestycji. Jednym z podstawowych kryteriów analizowanych przez klientów jest stopa zwrotu osiągana przez fundusz oraz jego ryzyko. Ten ostatni parametr najczęściej oceniany jest w oparciu o odchylenie standardowe stopy zwrotu lub współczynnik beta. W pracy Ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem współczynnika Giniego (E. Majewska) przedstawiono wyniki zastosowania do oceny ryzyka OFI współczynnika Giniego, który proponowany jest w literaturze jako alternatywna miara ryzyka inwestycyjnego.
Nota bibliograficzna:
Elżbieta Majewska. (2010). Ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem współczynnika Giniego . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '09. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 61-70
