MPaR'05 - artykuł nr 8
Zastosowanie rozmytej metody c-means do klasyfikacji spółek giełdowych ze względu na stopy zwrotu i ryzyko
Sebastian Majewski, Paweł Baran
Streszczenie:
Opracowanie Zastosowanie rozmytej metody c-means do klasyfikacji spółek giełdowych ze względu na stopy zwrotu i ryzyko (S. Majewski, P. Baran) jest kontynuacją prac dotyczących rozmytej klasyfikacji papierów wartościowych ze względu na ryzyko ponoszone przez inwestora. Rozmyte ujęcie jest tu znacznie bardziej uzasadnione od podejmowanych niekiedy klasycznych prób klasyfikowania spółek; wydaje się również, że sprawdza się w praktyce. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w spółkach notowanych na WGPW oraz kilka nowych wniosków natury metodologicznej.
Nota bibliograficzna:
Sebastian Majewski, Paweł Baran. (2006). Zastosowanie rozmytej metody c-means do klasyfikacji spółek giełdowych ze względu na stopy zwrotu i ryzyko. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 129-142
