MPaR'98 - artykuł nr 20
Użyteczność a ryzyko w problemie wyboru portfela akcji
Ewa Michalska, Donata Kopańska-Bródka, Barbara Gołąbowska
Streszczenie:
W pracy Użyteczność a ryzyko w problemie wyboru portfela akcji (E. Michalska, D. Kopańska-Bródka, B. Gołąbowska) przedstawiono problem wyboru takiego portfela akcji, dla którego oczekiwana użyteczność inwestora jest maksymalna. Analizowane są klasy funkcji użyteczności o różnych postaciach analitycznych oraz optymalne portfele zbudowane na ich podstawie. Proponowane podejścia są zastosowane do analizy materiału empirycznego pochodzącego z WGPW.
Nota bibliograficzna:
Ewa Michalska, Donata Kopańska-Bródka, Barbara Gołąbowska. (1998). Użyteczność a ryzyko w problemie wyboru portfela akcji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 265-274
