MPaR'03 - artykuł nr
23
Pokaż spis treści MPaR'03
Wielokryteriowa ocena otwartych funduszy emerytalnych
Dorota Miszczyńska
Streszczenie:
W pracy Wielokryteriowa ocena otwartych funduszy emerytalnych (D. Miszczyńska) zastosowano dyskretną
optymalizację wielokryteriową do stworzenia rankingu Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Do oceny OFE użyto
następujące kryteria:
- aktywa netto,
- liczba uczestników,
- prowizja,
-
doświadczenie w kraju,
- doświadczenie za granicą,
- wartość jednostki rozrachunkowej,
-
stopa zwrotu oraz
- liczba rachunków martwych.
Wykorzystano dwie popularne metody
(AHP oraz PROMETHEE) i pokazano ranking OFE dla kolejnych lat 2002 oraz 2003 (I kwartały). W drugiej części
zasygnalizowano efekty postępowania dotyczącego usuwania wybranego kryterium z ogólnej listy kryteriów. Za
podstawę redukcji listy kryteriów przyjęto stopień skorelowania wybranych par kryteriów. Pokazano, że proste
usunięcie kryterium prowadzi do zmiany rankingu. Natomiast usunięcie kryterium z jednoczesną zmianą wag przy
pozostałych kryteriach nie zmienia rankingu. Zaproponowana zmiana wag jest odpowiednia do stopnia skorelowania
usuwanego kryterium z pozostałymi kryteriami. Zmiana wag dotyczy jednak tylko tych z pozostawionych kryteriów,
które wykazują bardzo silną korelację z kryterium usuwanym.
Nota bibliograficzna:
Dorota Miszczyńska. (2003). Wielokryteriowa ocena otwartych funduszy emerytalnych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s.
387-400
