MPaR'00 - artykuł nr 6
Zmienność, istota oraz wpływ na wrażliwość metody estymacji
Krzysztof Targiel
Streszczenie:
W pracy Zmienność, istota oraz wpływ na wrażliwość metody estymacji (K. Targiel) przedyskutowano istotę parametru zmienności (volality) wstępującego do modelu Blacka-Scholesa wyceny europejskiej opcji kupna. Rozważono jakościowy wpływ parametru zmienności na wycenę oraz wrażliwość wyceny. Autor zaproponował metodę predykcji zmienności za pomocą modeli rozmytych.
Nota bibliograficzna:
Krzysztof Targiel. (2000). Zmienność, istota oraz wpływ na wrażliwość metody estymacji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '00. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 143-160
