MPaR'00 - artykuł nr 11
Ryzyko na rynku kapitałowym
Grażyna Trzpiot
Streszczenie:
W pracy Ryzyko na rynku kapitałowym (G. Trzpiot) przedstawiono analizę decyzji inwestycyjnych na podstawie dominacji stochastycznych. Porównano klasyczny model Markowitza z modelem wykorzystującym kryteria dominacji stochastycznych stopnia pierwszego, drugiego i trzeciego. Pokazano rozszerzenie kryterium dominacji stochastycznych, włączając do analizy kryterium dominacji probabilistycznych. W drugiej części pracy przedstawiona została wielokryterialna analiza zbiorów efektywnych inwestycji giełdowych oparta na dominacjach stochastycznych i probabilistycznych. Wyniki empiryczne oparte zostały na notowaniach spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Nota bibliograficzna:
Grażyna Trzpiot. (2000). Ryzyko na rynku kapitałowym. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '00. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 243-266
