MPaR'03 - artykuł nr 38
Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizie opcji na rynkach finansowych - część II
Grażyna Trzpiot
Streszczenie:
Dominacje stochastyczne stosowane są do klasyfikacji projektów inwestycyjnych względem kryteriów związanych z pomiarem ryzyka przez indywidualnego inwestora oraz jego preferencji w określaniu podejmowania ryzykownych zachowań inwestycyjnych. W pracy Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizach opcji na rynkach finansowych - część II (G. Trzpiot) przedstawimy możliwość wykorzystania tego podejścia do wyceny europejskiej opcji kupna w zależności od wybranej strategii inwestycyjnej.
Nota bibliograficzna:
Grażyna Trzpiot. (2003). Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizie opcji na rynkach finansowych - część II. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 633-644
