MPaR'05 - artykuł nr 15
O nieparametrycznych metodach estymacji VaR i ETL
Grażyna Trzpiot
Streszczenie:
W pracy O nieparametrycznych metodach estymacji VaR i ETL (G. Trzpiot) omówiono nieparametryczne podejścia do modelowania miar ryzyka rynkowego. Zaprezentowano estymację dwóch wybranych miar zagrożenia VaR i ETL. Odnosząc się jednocześnie do własności tych miar podano zalety oraz ograniczenia stosowalności przedstawionych nieparametrycznych metod estymacji wykorzystujących między innymi statystyki porządkowe, metodę bootstrap i inne.
Nota bibliograficzna:
Grażyna Trzpiot. (2006). O nieparametrycznych metodach estymacji VaR i ETL. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 229-238
