MPaR'98 - artykuł nr 29
Stability Of The Stochastic Dominance In Time Series Analysis
Grażyna Trzpiot, Kazimierz Zaraś
Streszczenie:
Celem pracy Stability Of The Stochastic Dominance In Time Series Analysis (G. Trzpiot, K. Zaraś) jest zbadanie stabilności wyznaczonych dominacji stochastycznych w zbiorze inwestycji efektywnych dla różnych grup inwestorów, co pozwala na określenie stabilności zbioru inwestycji efektywnych. Problem nieporównywalności wyników wyznaczonych dominacji stochastycznych w ramach określonego rzędu dominacji stochastycznych jest opisany za pomocą relacji preferencji. Dodatkowa informacja uzyskana dzięki relacji preferencji mierzy stopień zależności między porównywalnymi dystrybuantami w powiązaniu z rzędem dominacji stochastycznej. Analizie poddano notowania grupy banków z WGPW.
Nota bibliograficzna:
Grażyna Trzpiot, Kazimierz Zaraś. (1998). Stability Of The Stochastic Dominance In Time Series Analysis. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 369-382
