MPaR'09 - artykuł nr 16
Szacowanie poziomu składki wiarygodnej w wybranych modelach z zastosowaniem pakietu actuar programu statystycznego R
Alicja Wolny-Dominiak
Streszczenie:
W kalkulacji składki dla niejednorodnych portfeli ubezpieczeniowych stosowana jest teoria wiarygodności (zaufania). Występuje w niej wiele modeli służących do szacowania składki wiarygodnej, bazującej na składce kolektywnej a uwzględniającej czynniki ryzyka. W pierwszej części pracy Szacowanie poziomu składki wiarygodnej w wybranych modelach z zastosowaniem pakietu actuar programu statystycznego R (A.Wolny-Dominiak) przedstawiono ogólną koncepcje szacowania składki wiarygodnej w aktuarialnych modelach wiarygodności. Następnie krótko omówiono klasyczne modele: Buhlmanna oraz Buhlmanna-Strauba, ich rozszerzenie jakim jest model hierarchiczny oraz model autoregresyjny uchylający jedno z założeń wcześniej przedstawianych modeli. W ostatniej części pracy przedstawiono możliwości pakietu actuar programu R wyznaczania składki wiarygodnej w poszczególnych modelach oraz zaimplementowano algorytm iteracyjny dla modelu autoregresyjnego.
Nota bibliograficzna:
Alicja Wolny-Dominiak. (2010). Szacowanie poziomu składki wiarygodnej w wybranych modelach z zastosowaniem pakietu actuar programu statystycznego R . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '09. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 213-226
