Modelowanie Preferencji a Ryzyko

MPaR'23

Joanna Olbryś - lista artykułów MPaR

MPaR'99

Konstrukcja portfela obligacji minimalizującego stratę
Joanna Olbryś

MPaR'03

Analiza wrażliwości na zmiany stóp procentowych polskich obligacji pięcioletnich o stałym oprocentowaniu
Joanna Olbryś

MPaR'08

Model sieci bayesowskiej wspomagający decyzje inwestycyjne w warunkach niepewności
Joanna Olbryś

MPaR'12

Wieloczynnikowe hybrydowe modele market-timing polskich funduszy inwestycyjnych
Joanna Olbryś

MPaR'13

Pomiar szybkości dostosowania ceny papieru wartościowego do zmian w zbiorze informacji rynkowych na przykładzie spółek z GPW w Warszawie S.A.
Joanna Olbryś