MPaR'98 - artykuł nr 2
Transformacje monotoniczne w analizie ryzyka
Ludwik Adamczyk
Streszczenie:
Rozważmy zmienną losową Y, dla której istnieje zmienna losowa X oraz funkcja monotoniczna f: R -> R taka, że P(Y=f(X))=1. Podobnie dla pary zmiennych losowych (X, Y) rozważamy sytuację, w której istnieje zmienna losowa Z oraz funkcje rosnące u, v: R -> R takie, że (X, Z) = (U(Z), v(Z)), przy czym ostatnia równość wektorów losowych oznacza równość rozkładów. Anonsowane relacje stanowią punkt wyjścia do analizy ryzyka, również ryzyka sparametryzowanego czasem, przedstawionej w pracy Transformacje monotoniczne w analizie ryzyka (L. Adamczyk).
Nota bibliograficzna:
Ludwik Adamczyk. (1998). Transformacje monotoniczne w analizie ryzyka. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 37-52
