Wydawnictwo MPaR'98
| Wydawnictwo: | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach |
| Redaktor: | Tadeusz Trzaskalik |
| Recenzenci: | Krzysztof Jajuga, Donata Kopańska-Bródka, Roman Kulikowski, Włodzimierz Ogryczak, Wanda Ronka-Chmielowiec, Wojciech Sikora, Józef Stawicki |
| ISBN: | 83-7246-088-4 |
| Rok wydania: | 1998 |
| Liczba stron: | 447 |
Spis treści
Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.
-
Multicriterion Analysis Under Uncertainty: The Approach Of Outranking Synthesis
Jean-Marc Martel -
Transformacje monotoniczne w analizie ryzyka
Ludwik Adamczyk -
Porównanie algorytmów wyznaczania oceny grupowej
Hanna Bury, Grażyna Petriczek, Dariusz Wagner, Dariusz Wagner -
Zastosowanie dominacji stochastycznych do doboru optymalnych kombinacji stóp składek w ubezpieczenia
Bogdan Ciupek -
A Method Of Contour Optimization For Solving A Dynamic Transport Problem
Gediminas Dievulis -
Zastosowanie wybranych metod dyskryminacji do wspomagania diagnozy i określenia ryzyka operacyjnego
Czesław Domański, Małgorzata Misztal -
Ocena projektów inwestycyjnych na podstawie symulacji Monte Carlo
Cezary Dominiak -
Ryzyko w umowie ubezpieczenia majątkowego
Dariusz Fuchs -
Zasady funkcjonowania długoterminowego produktu ubezpieczeń życiowych
Gerard Głowacki -
Krytyka koncepcji liczb komutacyjnych w ubezpieczeniach życiowych
Jan Hrubeš -
Ryzyko kredytowe w finansach - pomiar i zarządzanie za pomocą instrumentów pochodnych
Krzysztof Jajuga -
Premia za ryzyko na rynku skarbowych papierów wartościowych
Jarosław Janecki -
Implementacja AG w analizie portfelowej
Sławomir Jarek -
O zagadnieniu interaktywnej oceny pracowników
Anna Jędryka, Wojciech Ożdżeński, Tomasz Szapiro -
Procedury wyrównywania zasobów finansowych Regionalnych Kas Chorych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce
Zbigniew Karwacki, Marek Smoleń -
Badanie stabilności w czasie rozkładów stóp zwrotu z inwestycji w akcje - studium empiryczne dla WGPW
Iwona Konarzewska -
Optymalizacja zwrotów oraz bezpieczeństwa w planowaniu rozwoju
Roman Kulikowski -
Matematyczny model stanu rezerw finansowych przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego i przykłady jego zastosowania
Tadeusz Lipski -
Pewien model ubezpieczenia zdrowotnego
Adrianna Mastalerz-Kodzis -
Użyteczność a ryzyko w problemie wyboru portfela akcji
Ewa Michalska, Donata Kopańska-Bródka, Barbara Gołąbowska -
Wielokryterialny model zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym
Jerzy Michnik -
Analiza ryzyka i rentowności polskich obligacji skarbowych jednorocznych i trzyletnich
Władysław Milo, Rafał Wójcikowski, Urszula Cieśluk -
Wielokryterialna optymalizacja rozbudowy parku maszynowego
Maciej Nowak -
Przełączanie procedur skalarnych w wielokryterialnych problemach decyzyjnych - podejście interaktywn
Wojciech Ożdżeński -
Zasadność stosowania kryterium wartości oczekiwanej w modelach stochastycznych
Wojciech Sikora -
Dominacje stochastyczne dla szeregów czasowych
Józef Stawicki -
Badanie preferencji konsumentów artykułów spożywczych na przykładzie jaj
Jacek Strojny -
Porządkowanie wariantów decyzyjnych z wykorzystaniem stopniowalnych relacji preferencji
Zbigniew Świtalski -
Stability Of The Stochastic Dominance In Time Series Analysis
Grażyna Trzpiot, Kazimierz Zaraś -
Ocena wartości portfela ubezpieczeń
Stanisław Wanat -
Zastosowanie symulacji Monte Carlo do kalkulacji rezerwy szkodowej
Alicja Wolny -
Ryzyko płynności składników portfela przy konstrukcji optymalnego portfela inwestycyjnego
Rafał Wójcikowski, Urszula Cieśluk -
Ryzyko w kalkulacji składki netto
Barbara Zakrzewska-Derylak, Alicja Wolny, Włodzimierz Szkutnik -
Rough Approximation Of A Preference Relation By A Multi-Attribute Stochastic Dominance For A Reduced Number Of Attributes
Kazimierz Zaraś -
Weryfikacja kryterium wyboru portfela optymalnego opartego na założeniu autokorelacji stóp zwrotu
J. Zinczyn
