MPaR'98 - artykuł nr 11


 

Pokaż spis treści MPaR'98
 

Ryzyko kredytowe w finansach - pomiar i zarządzanie za pomocą instrumentów pochodnych

Krzysztof Jajuga

Streszczenie:

W pracy Ryzyko kredytowe w finansach - pomiar i zarządzanie za pomocą instrumentów pochodnych (K. Jajuga) przedstawiono metodę pomiaru ryzyka kredytowego za pomocą koncepcji Value at Risk (VaR) oraz dokonano przeglądu kredytowych instrumentów pochodnych i wskazano przykłady ich zastosowania.

Nota bibliograficzna:

Krzysztof Jajuga. (1998). Ryzyko kredytowe w finansach - pomiar i zarządzanie za pomocą instrumentów pochodnych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 155-162