MPaR'98 - artykuł nr 13
Implementacja AG w analizie portfelowej
Sławomir Jarek
Streszczenie:
Prace Markowitza i Sharpe'a wykazały, że dywersyfikacja portfela może minimalizować ryzyko związane z różną wrażliwością papierów wartościowych na zmieniające się otoczenie inwestycyjne. Bardzo interesującym punktem w tym otrzymanym zbiorze rozwiążań efektywnych jest punkt rynkowy. Aby wyznaczyć jego współrzędne, można wykorzystać algorytm Brenta. Aby przyspieszyć zbieżność tego algorytmu, można w miarę precyzyjnie wyznaczyć granice przeszukiwanego obszaru za pomocą algorytmu genetycznego. W pracy Implementacja AG w analizie portfelowej (S. Jarek) przedstawiono możliwości zastosowania algorytmów genetycznych oraz programowania ewolucyjnego do tego typu problemów.
Nota bibliograficzna:
Sławomir Jarek. (1998). Implementacja AG w analizie portfelowej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 177-188
