MPaR'99 - artykuł nr 18
Niektóre problemy analizy ryzyka
Ludwik Adamczyk
Streszczenie:
Wielkość podejść w postrzeganiu ryzyka powoduje, że trudno jest mówić o jednym spójnym paradygmacie w tym zakresie. Dominującymi środkami narzędziowymi analizy ryzyka, szczególnie w obszarze zastosowań finansowych, są metody probabilistyczne, ze szczególnym uwypukleniem metod analizy stochastycznej. W ujęciu probabilistycznym wyróżnić można dwie orientacje - nazwijmy je "porządkową" i "funkcjonalną". Pierwsza koncentruje się na "ważeniu ryzyka" i odpowiada na pytanie, które z rodzajów ryzyka jest większe lub mniejsze. Druga natomiast dąży do pomiaru ryzyka na odpowiedniej skali. Z teoretycznego punktu widzenia nie każde dwa rodzaje ryzyka da się jednak porównać. Stąd mnogość różnych porządków stochastycznych. Przedmiotem rozważań pracy L. Adamczyka Niektóre problemy analizy i wyceny ryzyka jest odpowiedź na pytanie, czy zatem ryzyko można zmierzyć, a następnie porównać jego miary (funkcjonalne) oraz w jakich warunkach "ważenie" i "mierzenie" są konfluentne. W szczególności skoncentrowano się na pomiarze ryzyka (stopy) zwrotu z kapitału.
Nota bibliograficzna:
Ludwik Adamczyk. (1999). Niektóre problemy analizy ryzyka. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 209-226
