MPaR'08 - artykuł nr 10
Model sterowania ryzykiem operacyjnym w bankach
Tadeusz Banek, Edward Kozłowski
Streszczenie:
Problemy z funkcjonowaniem banków z reguły są poważnym wstrząsem nie tylko dla ich klientów, ale i całej gospodarki. Banki uważa się za instytucje zaufania publicznego. Stabilność systemu bankowego jest bardzo istotna w gospodarce rynkowej, jednak mogą zdarzyć się bankructwa banków. Nowa Umowa Kapitałowa proponuje rozszerzyć pomiar ryzyka podejmowanego przez banki o ryzyko operacyjne oraz uwzględnić go w kalkulacji kapitałowej banku. Ryzyko operacyjne dotyczy przede wszystkim czynnika ludzkiego w działalności bankowej błędów: popełnianych przez pracowników, systemów informatycznych, związanych z wdrażaniem i stosowaniem nowych technologii. W pracy Model sterowania ryzykiem operacyjnym w bankach (T. Banek, E. Kozłowski) zaproponowano zaawansowaną metodę pomiaru ryzyka operacyjnego (AMA), która oparta jest na metodzie LDA z wykorzystaniem możliwości sterowania nakładami w celu ograniczenia strat spowodowanych czynnikiem ludzkim.
Nota bibliograficzna:
Tadeusz Banek, Edward Kozłowski. (2008). Model sterowania ryzykiem operacyjnym w bankach. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '08. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 145-152
