MPaR'04 - artykuł nr 9

 

Pokaż spis treści MPaR'04
 

Problem ryzyka w modelu CAPM

Ilona Ćwięczek, Andrzej Malawski

Streszczenie:

Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM, będący ważnym narzędziem wyjaśnienia koncepcji ryzyka systematycznego, jest w literaturze przedmiotu przedstawiany w dwóch odmiennych ujęciach: empiryczno-poglądowym i aksjomatyczno-dedukcyjnym. Celem pracy Problem ryzyka w modelu CAPM (I. Ćwięczek, A. Malawski) jest analiza porównawcza obu ujęć wskazująca na istotne różnice w sferze założeń przedstawionych modeli. W szczególności dotyczą one postaw decydentów względem ryzyka oraz fundamentalnej w teorii ekonomii idei równowagi.

Nota bibliograficzna:

Ilona Ćwięczek, Andrzej Malawski. (2004). Problem ryzyka w modelu CAPM. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '04. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 121-136