MPaR'03 - artykuł nr 2
Maksymalna strata jako miara ryzyka
Tadeusz Czernik
Streszczenie:
T. Czernik w pracy Maksymalna strata jako miara ryzyka rozważa alternatywną wobec VaR miarę ryzyka z rodziny kwantylowych miar ryzyka (maksymalną stratę - Maximum Loss (ML)). Znaleziono analityczną postać ML dla arytmetycznego oraz geometrycznego ruchu Browna. Zaproponowane rozumowanie należy do ogólnej klasy tzw. First Passage Problems.
Nota bibliograficzna:
Tadeusz Czernik. (2003). Maksymalna strata jako miara ryzyka. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 41-60
