Wydawnictwo MPaR'03

 

MPaR'03

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Ignacy Kaliszewski, Wanda Ronka-Chmielowiec, Donata Kopańska-Bródka, Józef Stawicki
ISBN: 83-7246-363-8
Rok wydania: 2003
Liczba stron: 695

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

  1. Tworzenie oceny grupowej przy użyciu mediany Litvaka
    Hanna Bury, Dariusz Wagner
  2. Maksymalna strata jako miara ryzyka
    Tadeusz Czernik
  3. O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego
    Marcin Czupryna
  4. Zastosowania modelu <Q,R> z mieszaniną zaległych zamówień i utraconej sprzedaży z ograniczeniami poziomu obsługi dla wyznaczenia optymalnego poziomu gotówki w bankomacie banku komercyjnego
    Krzysztof Dmytrów, Rafał Koczkodaj
  5. Analiza jednorodności reprezentacji głosujących w systemach przedstawicielskich
    Maria Ekes
  6. Wielokryterialna klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o teorię zbiorów przybliżonych
    Iwona Gruszka
  7. Próba uwzględnienia dodatkowych atrybutów w analizie kampanii wyborów do Sejmu 2001 r.
    Jerzy Hołubiec, Andrzej Małkiewicz, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner
  8. Ryzyko kursu walutowego a ceny akcji spółek (na przykładzie spółek GPW S.A. w Warszawie)
    Piotr Humeńczuk
  9. O niespójności preferencji w decyzjach sekwencyjnych
    Michał Jakubczyk, Tomasz Szapiro
  10. Spiralna ekstrapolacja rynków finansowych
    Jacek Juzwiszyn
  11. On Non-Interactive Selection Of The Winner In Multiple Criteria Decision Problem
    Ignacy Kaliszewski
  12. Ryzyko w prognozowaniu
    Maria Magdalena Kaźmierska-Zatoń, Wojciech Zatoń
  13. Analiza finansowania przedsięwzięć innowacyjnych
    Lech Kruś
  14. Wykorzystanie warunkowej wartości zagrożonej (CVAR) do optymalizacji portfela inwestycji na GPW
    Adam Krzemienowski
  15. On The Arbitrage Pricing Theory
    Karol Krzyżewski
  16. Zarządzanie ryzykiem w gospodarce opartej na wiedzy
    Roman Kulikowski
  17. Ryzyko długoterminowych inwestycji giełdowych
    Jerzy Marcinkowski
  18. Wykorzystanie wybranych miar ryzyka przy porównywaniu wyników osiąganych przez automatyczne systemy transakcyjne
    Michał Masłowski
  19. Wykorzystanie testu serii do oceny losowości zmian w szeregu kursów walutowych na przykładzie notowań euro/dolar
    Aleksandra Matuszewska, Dorota Witkowska
  20. Scena polityczna w Polsce - ekonometryczna analiza preferencji
    Mariusz Mazurkiewicz
  21. Uwagi o pomiarze ryzyka walutowego
    Władysław Milo, Zuzanna Kozera
  22. Deterministyczne i stochastyczne modele optymalizacji zarządzania ryzykiem finansowym
    Jerzy Michnik
  23. Wielokryteriowa ocena otwartych funduszy emerytalnych
    Dorota Miszczyńska
  24. Nieparametryczne metody dyskryminacji w analizie ryzyka kredytowego
    Małgorzata Misztal
  25. Q-drzewo w stochastycznym problemie wielokryterialnego podejmowania decyzji
    Maciej Nowak
  26. Modele programowania liniowego w optymalizacji portfela inwestycji
    Włodzimierz Ogryczak
  27. Analiza wrażliwości na zmiany stóp procentowych polskich obligacji pięcioletnich o stałym oprocentowaniu
    Joanna Olbryś
  28. Wykorzystanie funkcji połączeń w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach na życie
    Monika Papież, Stanisław Wanat
  29. Modelowanie "długiej pamięci" szeregów zmienności stóp zwrotu
    Krzysztof Piontek
  30. Modelowanie największych szkód w ubezpieczeniach majątkowych - wybrane problemy
    Ewa Poprawska
  31. Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka z wykorzystaniem bi-referencyjnej procedury optymalizacji wielokryterialnej
    Olena Reshetukha
  32. Preferencje i prognozy
    Wojciech Rybicki
  33. Metody pomiaru i oceny ryzyka kredytowego oraz predykcji bankructwa przedsiębiorstw
    Ewa Siemińska
  34. Generowanie strategii sprawnych wielokryterialnego stochastycznego zadania programowania dynamicznego za pomocą metod hierarchicznych
    Thien Hoa Szymczak-Do
  35. Analiza podejmowania decyzji dotyczących kształtowania stóp procentowych w Europejskiej Unii Monetarnej
    Adam Ślawski
  36. Teoria dywersyfikacji ryzyka - podejście fundamentalne
    Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska
  37. Wpływ oceny ryzyka na tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zakładach ubezpieczeń majątkowych
    Dominika Tomaszewska
  38. Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizie opcji na rynkach finansowych - część II
    Grażyna Trzpiot
  39. Dylematy w modelowaniu zachowań uczestników negocjacji
    Tomasz Wachowicz
  40. Próba porządkowania oraz klasyfikacji polskich zakładów ubezpieczeń działu II jako element oceny ryzyka ubezpieczyciela
    Bogumiła Wątorek
  41. Miary częstotliwości szkód w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych
    Stanisław Wieteska
  42. Analiza poziomu zadowolenia klientów firm ubezpieczeniowych
    Alicja Wolny