MPaR'03 - artykuł nr 22
Deterministyczne i stochastyczne modele optymalizacji zarządzania ryzykiem finansowym
Jerzy Michnik
Streszczenie:
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w instytucjach bankowych należy do wyróżniających się przykładów skutecznego zastosowania modeli optymalizacyjnych w finansach. Celem pracy Deterministyczne i stochastyczne modele optymalizacji zarządzania ryzykiem finansowym (J. Michnik) jest prezentacja możliwości zastosowania modeli optymalizacyjnych w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym. Uwaga została skupiona na wielokryterialnych modelach liniowych. Dokonano również porównania podejścia deterministycznego oraz stochastycznego i ich możliwości aplikacyjnych.
Nota bibliograficzna:
Jerzy Michnik. (2003). Deterministyczne i stochastyczne modele optymalizacji zarządzania ryzykiem finansowym. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 375-386
