MPaR'03 - artykuł nr 18
Wykorzystanie wybranych miar ryzyka przy porównywaniu wyników osiąganych przez automatyczne systemy transakcyjne
Michał Masłowski
Streszczenie:
Jedną z metod inwestycyjnych, która pozwala na uniknięcie subiektywności przy podejmowaniu decyzji jest zastosowanie automatycznych systemów transakcyjnych. Wszystkie decyzje inwestora o charakterze subiektywnym, zależnym od indywidualnych preferencji, są podejmowane na etapie tworzenia systemu. Natomiast od momentu uruchomienia systemu należy całkowicie zdać się na sygnały systemu, który decyduje o kupnie lub sprzedaży kontraktu terminowego, o zwiększaniu lub zmniejszaniu pozycji oraz wskazuje momenty zawarcia transakcji. W artykule Wykorzystanie wybranych miar ryzyka przy porównywaniu wyników osiąganych przez automatyczne systemy transakcyjne (M. Masłowski) przedstawiono porównanie systemów transakcyjnych w zależności od ryzyka instrumentu będącego przedmiotem inwestycji. Wnioskiem z przedstawionych w pracy rozważań są wskazówki dotyczące sposobu doboru systemu inwestycyjnego w zależności od ryzyka cechującego instrument będący przedmiotem inwestycji.
Nota bibliograficzna:
Michał Masłowski. (2003). Wykorzystanie wybranych miar ryzyka przy porównywaniu wyników osiąganych przez automatyczne systemy transakcyjne. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 311-340
