MPaR'03 - artykuł nr 3
O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego
Marcin Czupryna
Streszczenie:
Użycie różnych mierników ryzyka w problemie doboru portfela powoduje uzyskanie różnych rozwiązań ostatecznych. Naturalne jest więc jednoczesne zastosowanie różnych mierników ryzyka w wielokryterialnym problemie doboru portfela i wyznaczenie zbioru rozwiązań sprawnych. Wybór portfela ostatecznego możliwy jest wtedy z zastosowaniem metod interaktywnych, w szczególności metody dwureferencyjnej. W pracy O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego (M. Czupryna) zaprezentowano wielokryterialny model decyzyjny i wyniki empiryczne z wykorzystaniem danych z WGPW, uzyskane dla różnych procedur za pomocą programu Matlab.
Nota bibliograficzna:
Marcin Czupryna. (2003). O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 61-80
