MPaR'05 - artykuł nr 4
Analiza ryzyka dla wybranych metod konstrukcji efektywnych i dopuszczalnych portfeli akcyjnych
Adam Depta
Streszczenie:
W pracy Analiza ryzyka dla wybranych metod konstrukcji efektywnych i dopuszczalnych portfeli akcyjnych (A. Depta) podjęto próbę oceny ryzyka dla portfeli złożonych z akcji. Prezentacji tych metod dokonano na podstawie modelu Markowitza, jednowskaźnikowego modelu Sharpe'a, metody Hellwiga oraz metody konstrukcji portfela akcji opierając się na współczynnikach zysku względnego. Przy doborze akcji do portfeli zastosowano metody programowania kwadratowego. Wyniki badań zweryfikowano za pomocą metody Monte Carlo.
Nota bibliograficzna:
Adam Depta. (2006). Analiza ryzyka dla wybranych metod konstrukcji efektywnych i dopuszczalnych portfeli akcyjnych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 73-88
