Wydawnictwo MPaR'05

 

MPaR'05

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Andrzej Jaszkiewicz, Ignacy Kaliszewski, Donata Kopańska-Bródka, Dorota Kuchta, Marek Miszczyński, Wanda Ronka-Chmielowiec, Honorata Sosnowska, Józef Stawicki
ISBN: 83-7246-802-8
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 496

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

  1. Sterowanie adaptacyjne jako metoda samouczenia w zadaniach portfolio
    Tadeusz Banek, Edward Kozłowski
  2. Zarządzanie aktywnym ryzykiem portfela papierów wartościowych
    Jacek Bednarz
  3. Ryzyko portfela akcji na podstawie jednowskaźnikowego modelu stopy zwrotu
    Tomasz Brzęczek
  4. Analiza ryzyka dla wybranych metod konstrukcji efektywnych i dopuszczalnych portfeli akcyjnych
    Adam Depta
  5. Konstrukcja wieloskładnikowego optymalnego portfela akcji
    Monika Hadaś
  6. A Tri-Criterial Portfolio Selection: Mean Retrun, Risk And Costs Of Adjustment
    Paweł Kliber
  7. Ryzyko inwestycji w akcje na polskim rynku kapitałowym - lata 2002-2004
    Iwona Konarzewska
  8. Zastosowanie rozmytej metody c-means do klasyfikacji spółek giełdowych ze względu na stopy zwrotu i ryzyko
    Sebastian Majewski, Paweł Baran
  9. Prognozowanie macierzy kowariancji i korelacji finansowych szeregów czasowych
    Krzysztof Piontek
  10. Dywersyfikacja portfela zgodnie z koncepcją dominacji stochastycznej
    Olena Reshetukha
  11. Zastosowanie modeli wykorzystujących funkcje powiązań (copula functions) i teorię wartości ekstremalnych w analizie ryzyka portfela akcji na rynku polskim
    Paweł Rokita
  12. Przykład konstrukcji skoncentrowanego portfela inwestycyjnego
    Urszula Skórnik-Pokarowska
  13. Ocena efektywności wybranych miar ryzyka opartych na rozkładzie ogona zmiennej losowej
    Sławomir Śmiech
  14. Ograniczanie ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym - dywersyfikacja ryzyka pionowa i pozioma
    Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska
  15. O nieparametrycznych metodach estymacji VaR i ETL
    Grażyna Trzpiot
  16. Koncepcja PCVaR w analizie ryzyka inwestycji portfelowej na GPW w Warszawie
    Grażyna Trzpiot, Felicjan Jaguś
  17. Arbitraż indeksowy, koszty transakcyjne i asymetria zysku
    Marcin Godlewski
  18. Zastosowanie zmodyfikowanego modelu Schaefera do aktywnego zarządzania portfelem obligacji
    Rumiana Górska
  19. Aktywne zarządzanie portfelem obligacji
    Andrzej Jakubowski
  20. Wycena opcji koszykowych na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
    Monika Krawiec, Grzegorz Koszela
  21. Kryteria wyboru portfela obligacji skarbowych maksymalizującego zysk
    Joanna Utkin
  22. Jak mierzyć rentowność grupy funduszy emerytalnych? Model stochastyczny
    Jacek Białek
  23. Uwagi o wyborze reasekuracji jako problemie wspomagania decyzyjnego
    Bogdan Ciupek
  24. Ryzyko w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej (ogólnej) i jego ocena perspektywy praktyki ubezpieczeniowej
    Ewa Gryglewska
  25. Restytucja mienia sposobem na uniknięcie dużych strat - alternatywa dla firm ubezpieczeniowych i zakładów produkcyjnych
    Jacek Konciak
  26. Systemy ubezpieczeń bonus-malus. Podejście symulacyjne
    Dorota Miszczyńska, Marek Miszczyński
  27. Analiza stylów zarządzania OFE z wykorzystaniem modeli czynnikowych
    Agnieszka Orwat-Acedańska
  28. Porównanie wybranych metod kalkulacji składki w ubezpieczeniach majątkowych
    Wanda Ronka-Chmielowiec, Patrycja Kowalczyk-Lizak, Ewa Poprawska
  29. Zastosowanie momentów generujących funkcji w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych
    Stanisław Wieteska
  30. Analiza szans spłacania długów przez gospodarstwa rolne na podstawie danych pogrupowanych
    Stanisław Jabłonowski, Andrzej Kluza
  31. O zastosowaniu metody rekurencyjnego podziału w analizie ryzyka kredytowego
    Małgorzata Misztal
  32. Wycena obligacji z ryzykiem kredytowym. Premia za ryzyko
    Małgorzata Schroeder
  33. Drzewa klasyfikacyjne jako metoda grupowania klientów banku
    Dorota Witkowska, Mariola Chrzanowska