MPaR'05 - artykuł nr 10
Dywersyfikacja portfela zgodnie z koncepcją dominacji stochastycznej
Olena Reshetukha
Streszczenie:
Praca Dywersyfikacja portfela zgodnie z koncepcją dominacji stochastycznej(O. Reshetukha) dotyczy problemu generowania portfeli efektywnych w sensie relacji dominacji stochastycznej w przypadku możliwości pełnej dywersyfikacji. Omawiane są tu podejścia do generowania portfeli efektywnych w warunkach pełnej, niepełnej i dodatkowej informacji. Przedstawiono generowanie portfeli efektywnych w sensie dominacji stochastycznej drugiego rzędu w warunkach dodatkowej informacji w postaci rozkładu prawdopodobieństwa czynnika ryzyka, wykorzystując podejście W. Ogryczaka.
Nota bibliograficzna:
Olena Reshetukha. (2006). Dywersyfikacja portfela zgodnie z koncepcją dominacji stochastycznej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 161-174
