MPaR'05 - artykuł nr 12
Przykład konstrukcji skoncentrowanego portfela inwestycyjnego
Urszula Skórnik-Pokarowska
Streszczenie:
Praca Przykład konstrukcji skoncentrowanego portfela inwestycyjnego (U. Skórnik-Pokarowska) prezentuje konstrukcję takiego portfela. W pierwszym etapie dokonano selekcji spółek notowanych na WGPW na podstawie głównych wskaźników ekonomicznych. Dzięki zastosowaniu metody głównych składowych wyróżniono wskaźniki ekonomiczne, które w największym stopniu determinują podobieństwo spółek. Uzyskany ranking spółek pozwolił na wyłonienie spółek dobrych, z punktu widzenia analizy fundamentalnej. Dla nich wyceniono wartość akcji i porównano z aktualną ceną giełdową. Skoncentrowany portfel inwestycyjny składa się z wybranych pięciu lub sześciu spółek, dla których wyceniona wewnętrzna wartość akcji jest wyższa od notowanej.
Nota bibliograficzna:
Urszula Skórnik-Pokarowska. (2006). Przykład konstrukcji skoncentrowanego portfela inwestycyjnego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 191-202
