MPaR'13 - artykuł nr 1
Analiza zależności zachodzących między wielkością obrotów a indeksami giełdy papierów wartościowych w Warszawie
Agata Gluzicka
Streszczenie:
Do opisu sytuacji panującej na rynku giełdowym wykorzystywane są między innymi cena oraz wielkość obrotów akcji. Za pomocą relacji zachodzących między tymi charakterystykami można np. oceniać funkcjonowanie rynków finansowych lub też badać reakcje rynków na nowe informacje. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zależności zachodzących między ceną lub stopą zwrotu indeksu a wielkością obrotów dla wybranych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zależności analizowane są w okresach, w których odnotowano długotrwałe wzrosty lub spadki notowań giełdowych. Analiza została przeprowadzona za pomocą wybranych narzędzi statystycznych i ekonometrycznych.
Nota bibliograficzna:
Agata Gluzicka. (2013). Analiza zależności zachodzących między wielkością obrotów a indeksami giełdy papierów wartościowych w Warszawie. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '13. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 13-28
