MPaR'14 - artykuł nr 13
Przykłady zastosowania macierzy migracji w zarządzaniu ryzykiem finansowym
Urszula Grzybowska, Marek Karwański
Streszczenie:
Macierze migracji znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach zarządzania ryzykiem. W procesie szacowania ryzyka kredytowego, kredytobiorcę przypisuje się do jednej z kilku klas ratingowych (stanów), a jego przyszła ocena (rating) zdeterminowana jest przez macierz przejścia łańcucha Markowa. W zarządzaniu ryzykiem finansowym ważne jest prawdopodobieństwo, że kredytobiorca będzie niewypłacalny, czyli przejdzie do stanu "default". Macierze migracji znajdują zastosowanie w systemach ubezpieczeń komunikacyjnych typu Bonus-Malus. Wykorzystywane są też w celach marketingowych przez emitentów kart kredytowych. Celem artykułu jest przedstawienie przykładów zastosowania macierzy migracji w szacowaniu ryzyka kredytowego, w ubezpieczeniach komunikacyjnych typu Bonus-Malus oraz w celu prognozowania zmian wzorców zachowań użytkowników kart kredytowych.
Słowa kluczowe:
Macierze migracji, łańcuchy Markowa, CreditMetrics, systemy Bonus-Malus.
Nota bibliograficzna:
Urszula Grzybowska, Marek Karwański. (2014). Przykłady zastosowania macierzy migracji w zarządzaniu ryzykiem finansowym . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '14. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 206-219
