MPaR'07 - artykuł nr 9
VaR a ryzyko makroekonomiczne portfeli inwestycyjnych na GPW w Warszawie
Felicjan Jaguś
Streszczenie:
Celem pracy VaR a ryzyko makroekonomiczne portfeli inwestycyjnych na GPW w Warszawie (F. Jaguś) jest przedstawienie zależności pomiędzy profilem ryzyka makroekonomicznego portfeli inwestycyjnych a ryzykiem zagrożenia VaR. W pracy przedstawiono analizę, na podstawie której zbudowanych zostanie kilka portfeli inwestycyjnych o różnych profilach ryzyka makroekonomicznego. Zbudowane portfele porównano ze względu na wartości miary ryzyka zagrożenia VaR.
Nota bibliograficzna:
Felicjan Jaguś. (2008). VaR a ryzyko makroekonomiczne portfeli inwestycyjnych na GPW w Warszawie. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 133-144
