Wydawnictwo MPaR'07

 

MPaR'07

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Andrzej Jaszkiewicz, Ignacy Kaliszewski, Donata Kopańska-Bródka, Marek Miszczyński, Wanda Ronka-Chmielowiec, Honorata Sosnowska, Józef Stawicki, Włodzimierz Szkutnik
ISBN: 978-83-7246-975-5
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 471

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

  1. Modele wyboru portfela aktywów przy inwestycjach długookresowych
    Krzysztof Bareja
  2. Reakcja na impuls cenowy na przykładzie rynku terminowego
    Jacek Bednarz, Stanisław Gędek
  3. Analiza granicy efektywnej na gruncie teorii perspektyw
    Renata Dudzińska, Donata Kopańska-Bródka
  4. Ocena stabilności w czasie rozwiązań zadania minimalizacji ryzyka na rynku energii elektrycznej
    Alicja Ganczarek-Gamrot
  5. Ocena ryzyka inwestycyjnego na podstawie miar koncentracji
    Agata Gluzicka
  6. Zastosowanie koncepcji faktoryzacji do identyfikacji źródeł dochodu przy inwestycjach w obligacje stałoprocentowe
    Rumiana Górska
  7. Wykorzystanie wskaźnika uwarunkowania macierzy obserwacji do redukcji ryzyka związanego z błędami oszacowań parametrów modeli ekonometrycznych
    Andrzej Grzybowski
  8. Zastosowanie modelu WS w procesie inwestowania w papiery wartościowe
    Monika Hadaś
  9. VaR a ryzyko makroekonomiczne portfeli inwestycyjnych na GPW w Warszawie
    Felicjan Jaguś
  10. Optymalizacja portfelowa dla procesów dyfuzji ze skokami
    Paweł Kliber
  11. Odporna optymalizacja portfela inwestycyjnego na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
    Justyna Majewska
  12. Zarządzanie kapitałem na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20
    Michał Masłowski
  13. Konstrukcja portfela akcji jako zadanie optymalizacji odpornej
    Ewa Michalska
  14. Metodologia Riskmetrics jako alternatywne podejście do mierzenia ryzyka aktywów finansowych
    Artur Mikulec
  15. Wielowymiarowe metody odporne w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na polskim rynku kapitałowym
    Agnieszka Orwat-Acedańska
  16. Wykorzystanie modelu D-TARCH w modelowaniu stóp zwrotu spółek notowanych na rynku kapitałowym
    Michał Pietrzak
  17. Badanie podobieństwa struktur portfeli funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005
    Marcin Salamaga
  18. Ocena ryzyka indeksów sektorowych w okresach wzrostów i spadków wartości indeksu WIG
    Sławomir Śmiech
  19. Zastosowanie uogólnionej miary odchylenia w analizie portfelowej
    Grażyna Trzpiot
  20. Model polityki wypłat dywidend z uwzględnieniem ryzyka inwestycji w akcje
    Tomasz Warowny
  21. Wpływ fuzji funduszy emerytalnych na przeciętną stopę zwrotu grupy OFE
    Jacek Białek
  22. Optymalny wybór reasekuracji rodzajów ryzyka katastroficznego
    Bogdan Ciupek
  23. Proces ratingu ubezpieczeniowego na podstawie wskaźników ilościowych
    Anna Jędrzychowska
  24. Ocena pozycji otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w latach 2004-2006
    Dorota Miszczyńska, Marek Miszczyński
  25. Metody oceny ryzyka demograficznego i inwestycyjnego dla portfela ubezpieczeń na życie
    Monika Papież
  26. Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela
    Stanisław Wanat
  27. Ryzyko przewozu materiałów niebezpiecznych w Polsce
    Stanisław Wieteska
  28. Koszty wahań koniunkturalnych w warunkach występowania zwyczajów konsumpcyjnych
    Jan Acedański
  29. Zmienność stopy procentowej a zmienność kursu na rynkach Europy Środkowej
    Agata Kliber
  30. Optymalizacja strategicznych decyzji zapewniających zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo przez redukcję ryzyka i sprawiedliwą kooperację
    Roman Kulikowski
  31. Czy podział towarów i pieniędzy na WGT S.A. jest sprawiedliwy?
    Elżbieta Majewska