MPaR'07 - artykuł nr 15
Wielowymiarowe metody odporne w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na polskim rynku kapitałowym
Agnieszka Orwat-Acedańska
Streszczenie:
Portfele inwestycyjne podmiotów polskiego rynku finansowego, takich jak fundusze inwestycyjne czy fundusze emerytalne charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. Struktura portfela tych podmiotów, na którą składają się aktywa o różnych stopniach ryzyka, zależna jest od charakteru działalności inwestycyjnej funduszu. Celem pracy Wielowymiarowe metody odporne w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na polskim rynku kapitałowym (A. Orwat) jest implementacja wybranych wielowymiarowych metod estymacji odpornej do wyznaczania przykładowych portfeli aktywów długoterminowych o minimalnym ryzyku. Zastosowanew pracy metody estymacji odpornej oparte są między innymi na M-estymatorach oraz wyznaczniku minimalnej kowariancji i elipsoidzie minimalnej objętości.
Nota bibliograficzna:
Agnieszka Orwat-Acedańska. (2008). Wielowymiarowe metody odporne w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na polskim rynku kapitałowym. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 211-228
