MPaR'98 - artykuł nr 11
Ryzyko kredytowe w finansach - pomiar i zarządzanie za pomocą instrumentów pochodnych
Krzysztof Jajuga
Streszczenie:
W pracy Ryzyko kredytowe w finansach - pomiar i zarządzanie za pomocą instrumentów pochodnych (K. Jajuga) przedstawiono metodę pomiaru ryzyka kredytowego za pomocą koncepcji Value at Risk (VaR) oraz dokonano przeglądu kredytowych instrumentów pochodnych i wskazano przykłady ich zastosowania.
Nota bibliograficzna:
Krzysztof Jajuga. (1998). Ryzyko kredytowe w finansach - pomiar i zarządzanie za pomocą instrumentów pochodnych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 155-162
