MPaR'01 - artykuł nr 11
Rozwiązywanie problemu minimalizacji funkcji strat w optymalnym sterowaniu układami ekonomicznymi, z wykorzystaniem algorytmów numerycznych i genetycznych
Maria Magdalena Kaźmierska-Zatoń
Streszczenie:
Zagadnienie optymalnego sterowania układem ekonomicznym jest problemem wyboru spośród alternatywnych rodzajów polityki gospodarczej, polityki najlepszej przy danych ograniczeniach i ustalonym kryterium wyboru. Jego rozwiązanie polega na wyznaczeniu takich wartości instrumentów polityki, które pozwolą na realizację każdego z przyjętych celów sterowania, na poziomie jak najbliższym pożądanemu. Zadanie to jest zatem szczególnym rodzajem zadania dynamicznej, warunkowej optymalizacji wielokryteriowej. Jedną z najczęściej przyjmowanych postaci funkcji kryterium jest kwadratowa funkcja skalarna, wyrażająca ważoną sumę odchyleń wartości celów i instrumentów sterowania od ich wartości pożądanych. Jest to zadanie optymalizacji nieliniowej. Poszukiwanie ekstremum (w przypadku funkcji strat-minimum) za pomocą tradycyjnych metod numerycznych prowadzi do znalezienia optimum lokalnego w zależności od wyboru punktu startowego. Często nie bada się problemu, czy otrzymany rezultat jest jednocześnie ekstremum globalnym. W ten sposób można zaakceptować rozwiązanie, które wcale nie jest absolutnie najlepsze w ramach konkretnego zadania optymalnego sterowania. Weryfikacja otrzymanego wyniku może zostać dokonana przez zastosowanie do rozwiązania zadania procedur opartych na algorytmach genetycznych lub wielokrotnym użyciu, dla różnych punktów startowych, procedur wykorzystujących metody numeryczne. Obecnie dostępne programy komputerowe umożliwiają stosunkowo proste przeprowadzenie takich obliczeń. Praca Rozwiązywanie problemu minimalizacji funkcji strat w optymalnym sterowaniu układami ekonomicznymi z wykorzystaniem algorytmów numerycznych i genetycznych (M. Kaźmierska-Zatoń) stanowi raport z badań empirycznych w tej dziedzinie.
Nota bibliograficzna:
Maria Magdalena Kaźmierska-Zatoń. (2001). Rozwiązywanie problemu minimalizacji funkcji strat w optymalnym sterowaniu układami ekonomicznymi, z wykorzystaniem algorytmów numerycznych i genetycznych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '01. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 159-172
