Wydawnictwo MPaR'01

 

MPaR'01

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Ignacy kaliszewski, Wanda Ronka-Chmielowiec, Józef Stawicki
ISBN: 83-7246-142-2
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 443

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

  1. Nieliniowe zagadnienie transportowe z losowym popytem odbiorców
    Marcin Anholcer
  2. Czynniki ryzyka jednorazowej składki netto w ubezpieczeniach na życie
    Marta Borda
  3. Teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania mediany Kemeny?ego w zagadnieniach tworzenia ocen grupowych
    Hanna Bury, Dariusz Wagner
  4. Fuzzy Goals And Crisp Deviations - A New Approach To Fuzzy Goal Programming
    Stefan Chanas, Dorota Kuchta
  5. Optymalny zakup reasekuracji
    Bogdan Ciupek
  6. Algorytm dwureferencyjny w problemach wielokryterialnych ze skończoną liczbą wariantów decyzyjnych i ryzykiem
    Danuta Deręgowska, Tomasz Szapiro
  7. Wybór rodzaju transakcji terminowej w strategiach zmniejszania ryzyka strat finansowych na rynku rolnym na Warszawskiej Giełdzie Towarowej
    Stanisław Gędek, Stanisław Jabłonowski
  8. Długoterminowa strategia inwestycyjna z wykorzystaniem analizy portfelowej
    Gerard Głowacki
  9. Modelowanie preferencji wyborców w postaci reguł decyzyjnych
    Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner
  10. Modelowanie ryzyka - bariery złożoności obliczeniowej modeli
    Ignacy Kaliszewski
  11. Rozwiązywanie problemu minimalizacji funkcji strat w optymalnym sterowaniu układami ekonomicznymi, z wykorzystaniem algorytmów numerycznych i genetycznych
    Maria Magdalena Kaźmierska-Zatoń
  12. Dywersyfikacja naiwna
    Donata Kopańska-Bródka
  13. Uwagi o ryzyku inwestycyjnym zakładów ubezpieczeń
    Patrycja Kowalczyk-Lizak
  14. Optymalizacja inwestowania w projekty innowacyjne z uwzględnieniem ryzyka
    Roman Kulikowski, Lech Kruś
  15. Identyfikacja ryzyka jako podstawa projektowania programu ubezpieczeń w działalności gospodarczej
    Ilona Kwiecień
  16. Reasekuracja jako sposób redukcji poziomu ryzyka oraz jej wpływ na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń
    Ewa Majerowska, Ewa Spigarska
  17. Zastosowanie algorytmu genetycznego do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw
    Agnieszka Mazur, Dorota Witkowska
  18. Porządkowanie obiektów - wybrane techniki heurystyczne oparte na grupowej ocenie ekspertów
    Anna Męczyńska
  19. Prognozowanie struktury portfela za pomocą łańcuchów Markowa
    Ewa Michalska
  20. Zastosowanie granicznych modeli ryzyka do rynku ubezpieczeń w Polsce
    Zbigniew Michna
  21. Wielokryteriowy ranking otwartych funduszy emerytalnych
    Dorota Miszczyńska
  22. Optymalizacja w prognozowaniu macierzy input-output
    Marek Miszczyński
  23. Ryzyko otoczenia rynkowego (branży) a ryzyko podmiotów gospodarczych - czynniki wpływające na potencjał i siłę rynkową
    Paweł Neumann
  24. Porównanie stabilności procedur porządkowania wariantów decyzyjnych
    Maciej Nowak
  25. Wielokryterialne podejście do optymalizacji portfela inwestycji
    Włodzimierz Ogryczak, Andrzej Romaszkiewicz
  26. Heteroskedastyczność szeregu stóp zwrotu a koncepcja pomiaru ryzyka metodą VAR
    Krzysztof Piontek
  27. O pewnym sposobie znajdowania strategii optymalnych w sumie gier macierzowych
    Agnieszka Przybylska-Mazur
  28. Procedura repliki zależności ekonomicznych w ujęciu programowania genetycznego
    Anna Romowicz
  29. Programowanie dynamiczne z losowymi i rozmytymi parametrami
    Sebastian Sitarz
  30. Zagadnienie pojawiania się paradoksu federacji jako wskaźnika dla decyzji grupowych
    Honorata Sosnowska
  31. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w ocenie stylu negocjacji
    Grażyna Trzpiot, Tomasz Wachowicz
  32. Dyskretyzacja strumienia i stóp dyskontowych w problemach Bierwaga-Khanga i Prismana
    Joanna Utkin
  33. Metody kalkulacji częstości szkód w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych
    Stanisław Wieteska