MPaR'10 - artykuł nr 22
Ograniczanie ryzyka kosztów obsługi długu publicznego przy wykorzystaniu rozwiązania minimaksowego gry strategicznej
Leszek Klukowski
Streszczenie:
W pracy Ograniczanie ryzyka kosztów obsługi długu publicznego przy wykorzystaniu rozwiązania minimaksowego gry strategicznej (L.Klukowski) przedstawiono propozycję metody konstrukcji portfela skarbowych instrumentów dłużnych, zapewniającego minimalizację ryzyka przyrostu kosztów obsługi długu, w przypadku wariantowej prognozy stóp procentowych. Proponowana koncepcja polega na zastosowaniu rozwiązania minimaksowego dwuosobowej gry strategicznej, ze skończoną liczbą strategii, o sumie zero, w której graczami są emitent i rynek finansowy (inwestorzy), a macierz gry wyraża przyrosty kosztów obsługi, wynikające z błędnego wyboru wariantu.
Nota bibliograficzna:
Leszek Klukowski. (2010). Ograniczanie ryzyka kosztów obsługi długu publicznego przy wykorzystaniu rozwiązania minimaksowego gry strategicznej . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '10. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 291-300
