MPaR'99 - artykuł nr 10
Wycena instrumentów pochodnych przy użyciu miar martyngałowych. Przykłady strategii zabezpieczających
Szymon Kodzis
Streszczenie:
W pracy Wycena instrumentów pochodnych przy użyciu miar martyngałowych (S. Kodzis) przedstawiono martyngałową metodę wyceny instrumentów pochodnych w przypadku modelu dyskretnego, w którym w tej chwili t instrument podstawowy może przyjąć jedną z dwóch możliwych cen. Pokazano również konstrukcję portfela odtwarzającego dany instrument pochodny X oraz przykłady strategii zabezpieczających opartych na replikowaniu instrumentu pochodnego.
Nota bibliograficzna:
Szymon Kodzis. (1999). Wycena instrumentów pochodnych przy użyciu miar martyngałowych. Przykłady strategii zabezpieczających. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 161-172
