MPaR'99 - artykuł nr 11
Wycena instrumentów finansowych z wykorzystaniem symulacji stochastycznej
Iwona Konarzewska
Streszczenie:
Przez wartości instrumentu finansowego rozumiemy zarówno możliwą do osiągnięcia stopę zwrotu wynikającą z jego posiadania, jak i ryzyko z tym związane. Wycena instrumentu wiąże się z indywidualnymi oczekiwaniami inwestora odnośnie do stopy zwrotu i ryzyka. W pracy Wycena instrumentów finansowych z wykorzystaniem metod symulacji stochastycznej (I. Konarzewska) poddano ocenie przyszłą wartość portfeli akcji za pomocą symulacji komputerowej szeregów cen lub stóp zwrotu składowych portfela oraz przedstawiono wyniki eksperymentu wyceny opcji z wykorzystaniem symulacji stochastycznej cen.
Nota bibliograficzna:
Iwona Konarzewska. (1999). Wycena instrumentów finansowych z wykorzystaniem symulacji stochastycznej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 173-186
