MPaR'13 - artykuł nr 19
Zastosowanie wnioskowania rozmytego do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
Paweł Konopka
Streszczenie:
W artykule zaprezentowano modele oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw oparte na wnioskowaniu rozmytym. Punktem wyjściowym do budowy modeli było pozyskanie danych o 37 kredytach zaciągniętych przez przedsiębiorców w jednym z największych z banków spółdzielczych, w województwie podlaskim. Przedmiotowy bank nie korzysta z żadnego modelu statystycznego do podejmowania decyzji kredytowych. Uzyskane wyniki klasyfikacji zarówno w pierwszym jak i w drugim modelu rozmytym dają podstawę do stwierdzenia, iż ujęcie usystematyzowanej wiedzy eksperckiej w modelu rozmytym bazującym na danych historycznych, daje zadawalające wyniki klasyfikacji kredytobiorców.
Nota bibliograficzna:
Paweł Konopka. (2013). Zastosowanie wnioskowania rozmytego do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '13. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 285-299
